Quant Risk Analyst (FH)

Description du poste

Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.

Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo.

Nous comptons aujourd'hui plus de 500 employés à travers nos 8 bureaux internationaux !

Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances.

Votre rôle

Nous recherchons un(e) Quant Risk Analyst (FH) pour accompagner l’un de nos clients, acteur majeur du secteur bancaire. Le poste est à pourvoir dès le 3 novembre 2025 jusqu’au 31 mars 2026 (contrat potentiellement renouvelable), et est situé à Paris.  Ce poste est ouvert dans le cadre d’un contrat CDD ou Freelance.

Contexte

Dans le cadre de ses activités, l’équipe « Model Performance – Methods » réalise des analyses quantitatives sur les modèles de risque de crédit afin de soutenir les opérations de titrisation lors du processus de due diligence. L’objectif est de fournir aux investisseurs et aux collaborateurs de « CIB – Capital Markets » des informations sur les modèles de risque de crédit relatifs à la PD (Probability of Default) et à la LGD (Loss Given Default).

La mission vise à renforcer l’équipe en produisant ces analyses. Ce soutien est essentiel pour faire face à la charge de travail accrue résultant de la hausse de l’activité, de la mise en œuvre de nouveaux modèles et de la complexité croissante des demandes des investisseurs.

Prestations demandées :

Le consultant assistera l’équipe dans la production d’analyses quantitatives sur les modèles de risque de crédit et dans les réponses aux demandes des investisseurs / collaborateurs de « CIB – Capital Markets » concernant plusieurs opérations de titrisation en cours et à venir.

1) La première tâche consiste à produire les supports de due diligence pour l’opération. Elle implique le calcul d’indicateurs de performance des modèles à partir des données historiques les plus récentes disponibles, en s’appuyant sur les travaux réalisés par l’équipe en charge des rapports réglementaires de backtesting. Elle porte sur les indicateurs des modèles PD et LGD, notamment les matrices de migration des notations, la distribution des HRC, l’évolution du taux de défaut, et la comparaison entre la LGD ex-ante et ex-post.

2) La deuxième tâche consiste à répondre aux questions des investisseurs et de CIB. Cela peut inclure des explications sur les résultats observés des modèles, des informations sur le périmètre des modèles, ou des productions complémentaires telles que les matrices de recouvrement par millésime de défaut.

Ces tâches doivent être réalisées à l’aide de SAS ou Python (une bonne connaissance de SAS est appréciée), ainsi que de Microsoft Excel et PowerPoint.

Le consultant jouera un rôle clé pour garantir la précision et l’exhaustivité des résultats des modèles, et pour faciliter une communication efficace avec les parties prenantes.

En outre, entre les opérations, le consultant contribuera à l’amélioration des processus existants.

·       Minimum 6 ans d’expérience en modélisation ou analyse quantitative du risque de crédit au sein d’une banque, d’un cabinet de conseil ou d’un acteur de marché.

·       Formation supérieure (Bac+5) en mathématiques appliquées, statistiques, finance quantitative ou équivalent.

·       Anglais courant.

·       Maîtrise de SAS et Python.

·       Maîtrise de Microsoft Excel pour le traitement et la synthèse des données.

·       Solide compréhension des modèles PD (Probability of Default) et LGD (Loss Given Default).

·       Connaissance des indicateurs de performance : matrices de migration, distribution des HRC, taux de défaut, LGD ex-ante / ex-post.

Localisation : Paris

Contrat TALEO en mission chez notre client du secteur bancaire

Environnement international

Démarrage : 3 novembre 2025

Durée : 5 mois