Consultant Risk Model Validation – PythonNous recherchons un consultant spécialisé en validation de modèles de risque de crédit pour intervenir chez un acteur bancaire, dans le cadre d’un projet de migration des outils de calcul vers un environnement Python.
Rôles et responsabilités
Valider des modèles de risque de crédit (ECL, VaR, stress tests)
Tester et analyser les implémentations en Python
Revoir les méthodologies et challenger les modèles
Contribuer à la documentation de validation
Interagir avec les équipes Risk et IT
Compétences requises
5 ans d’expérience minimum en risque de crédit / validation
Bonne connaissance des modèles de crédit (ECL, VaR, scénarios)
Solide maîtrise de Python
Expérience en validation ou audit de modèles
Connaissance Matlab appréciée
Anglais professionnel
Détails
Démarrage : avril 2026
Durée : ~9 mois (prolongeable)
Localisation : Paris
5 ans d’expérience minimum en risque de crédit / validation
Bonne connaissance des modèles de crédit (ECL, VaR, scénarios)
Solide maîtrise de Python
Expérience en validation ou audit de modèles
Connaissance Matlab appréciée
Anglais professionnel
Valider des modèles de risque de crédit (ECL, VaR, stress tests)
Tester et analyser les implémentations en Python
Revoir les méthodologies et challenger les modèles
Contribuer à la documentation de validation
Interagir avec les équipes Risk et IT