Statisticien - Data Scientist - Model Risk Management & Validation Indépendante des Modèles H/FPOSTE : Statisticien
- Data Scientist
- Model Risk Management & Validation Indépendante des Modèles H/F
DESCRIPTION : Poste basé à BREST
- BRETAGNE Au sein de la Direction des Risques et de la Conformité (DRC) du groupe Crédit Mutuel Arkéa, la Direction du Pilotage Transverse des Risques (DPTR) est positionnée comme \<\< business partner \>\> et a pour mission d'assurer le pilotage transverse des risques. Celle-ci organise la transversalité de fonctionnement de la DRC et contribue à une communication efficace. Elle participe à la ligne de défense de l'agrément bancaire, en support au développement de l'activité du groupe CM Arkéa. Le département Synthèse des risques pilote la gestion des risques ESG, la filière FGR et également la gestion du risque de modèle (MRM) et les activités de Validation indépendante des modèles (VIM) utilisés dans le groupe, en tant que deuxième ligne de défense. L'équipe MRM / VIM est actuellement composée de 2 collaborateurs, rattachés directement au responsable du département Synthèse des risques. Les principales missions sont les suivantes :
- Gestion du risque de modèle : Gestion du dispositif MRM via :
- Le pilotage du référencement des modèles au sein du groupe et des filiales et leur évaluation en risque, en lien avec les propriétaires de modèles (type et usage des modèles, évaluation de la matérialité du risque, de la quantification du risque, etc.)
- L'élaboration de la cartographie des risques de modèle et la définition de l'appétence au risque de modèle, afin de bien identifier les types de risque de modèle et les encadrer correctement
- Suivi continu du risque de modèle et pilotage de la gouvernance en place (GT MRM, COPIL MRM), mise à disposition des reportings risque de modèle aux instances (tableau de bord des risques), maintenance évolutive de l'outil GRIMM (qui référence et cartographie les modèles) en lien avec la MOA
- Travaux spécifiques selon les actualités réglementaires ou les audits (référentiel et classification des système d'IA, demandes d'analyses complémentaires du COPIL, etc.)
- Traitement des recommandations d'audit sur le dispositif MRM / VIM ou sur des thématiques précises.
- Validation interne des modèles : En lien avec les propriétaires de modèles, assurer le contrôle de la bonne qualité des modèles utilisés par les métiers (en interne du groupe) en réalisant une évaluation complète (en tant que LOD2 - niveau 2 de la défense Arkéa) de leur robustesse statistique afin de valider leur bonne performance et calibrage. Chaque validation fait l'objet d'un rapport de VIM ad hoc. Les modèles couverts par la VIM sont principalement :
- Les modèles ALM : 250 modèles à valider sur 2 ans (risque de taux et liquidité)
- Les modèle IFRS9 : paramètres utilisés dans le calcul des provisions (risque de crédit)
- Les modèles Initial Margin (risque de marché) Le périmètre de la Validation Interne des Modèles a vocation à s'élargir selon le risque de modèle identifié ou les demandes réglementaires et de missions d'audit. Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d'une quarantaine de filiales spécialisées pour les professionnels ou les particuliers (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir). C'est un groupe de taille intermédiaire avec des centres de décision en région et un siège social en Bretagne près de Brest. Voici notre processus de recrutement :
- Postulez à une offre (lettre de motivation fortement conseillée !) et recevez un mail de confirmation.
- Suite à un premier échange téléphonique, vous recevrez des codes de connexion pour passer des tests en ligne.
- En cas de résultats positifs aux tests, un entretien avec un responsable RH et un manager opérationnel sera organisé.
- Enfin, si votre candidature est validée, un responsable RH vous fera une proposition. Avec la certification \<\< Great Onboarding 2024 \>\>, nous nous engageons à un onboarding novateur, engageant et efficace. Le Crédit Mutuel Arkéa s'engage en faveur de l'inclusion, afin de garantir un cadre de travail respectueux de la diversité de chacun, en sensibilisant et en formant tous les acteurs de l'entreprise et grâce à un réseau de salariés engagés, les ambassadeurs diversité.
PROFIL :
- Diplômé d'une formation supérieure avec une spécialisation statistique / probabilités appliquées, mathématiques appliquées / actuariat, Data Science, vous justifiez de 3 à 5 ans d'exp