IT Quant Java – Risques de Marché (Var Marché)Notre client, recherche un IT Quant Java – Risques de Marché (Var Marché) – Junior (H/F) dans le cadre d'une longue mission.
Au sein de la DSI Risk PnL & ALM, la mission consiste à contribuer à l’évolution et à la maintenance des moteurs de calcul de risques de marché (notamment VaR et VaR stressée) ainsi qu’au suivi de production des outils de calcul et d’analyse des risques.
- Recueillir et analyser les besoins métiers afin de rédiger les spécifications fonctionnelles
- Préparer et valider les maquettes de pricing avant la phase de développement
- Développer et maintenir des outils quantitatifs pour le pricing et les calculs de risques (VaR Monte Carlo et paramétrique)
- Implémenter des modèles mathématiques développés par les équipes de recherche Quant
- Contribuer aux évolutions du moteur de calcul de VaR et de VaR stressée (Scenarisk) : ajout d’axes de risques, nouveaux pricers, adaptation des flux d’alimentation
- Optimiser les librairies de pricing (performance, robustesse, parallélisation)
- Réaliser les tests, analyses d’impact et validations des changements sur les modèles de VaR
- Participer aux campagnes de non-régression et aux phases de test avant les mises en production
- Contribuer à la mise en place d’outils DevOps (XL Deploy, XL Release)
- Assurer le suivi de production quotidien et le support aux utilisateurs
- Participer aux astreintes lors des mises en production
- Intervenir dans un environnement projet en méthodologie Agile (Scrum / Kanban)
Livrables
- Spécifications fonctionnelles
- Outils et composants de calcul de risques et de pricing
- Rapports d’analyse d’impact et de validation des modèles
- Correctifs et évolutions du moteur de calcul
Consultant IT Quant Java junior avec moins de 6 ans d’expérience, disposant d’une bonne compréhension des produits dérivés et des risques de marché.
- Une capacité à intervenir sur des systèmes d’information complexes et à collaborer étroitement avec les équipes métiers et Quant est attendue.
- Risques de marché (VaR, VaR stressée, CVA)
- Produits dérivés
- Pricing et sensibilités
- Méthodes de calcul VaR paramétrique et Monte Carl
- Java
Anglais professionnel
Nexoris c'est le sourcing de compétences et le portage commercial de qualité au service des grands comptes, ESN, Cabinets de conseil et consultants indépendants. Nexoris est née en 2010 de la rencontre de deux consultants indépendants. Issus du secteur de la finance, ils font le constat suivant : le manque de transparence entre les intermédiaires de placement et les consultants indépendants. Ils décident de fonder une entreprise orientée et pensée pour faciliter la vie des indépendants et préserver leurs intérêts tout en proposant des services de qualité à leurs clients. Notre promesse : aider les grands comptes à mieux gérer leurs ressources externalisées en ayant un seul contact dédié pour la direction des achats et la comptabilité fournisseurs. Notre objectif est de les accompagner dans leur recherche de compétences spécifiques, en proposant des profils pertinents dans les meilleurs délais, grâce aux offres de sourcing et de portage commercial. Nexoris répond présente pour les consultants indépendants avec une palette de services dédiés et pensés pour eux. Vous êtes accompagné de A à Z par une équipe à taille humaine, réactive et animée par des valeurs communes (transparence, confiance et qualité). Nexoris est la référence sur la place du secteur financier. Nous avons depuis, élargi notre expertise historique à d'autres domaines : Industrie, Services, Transports… et sommes à présent implanté en Nouvelle-Aquitaine. Découvrez toutes les offres Nexoris : • Sourcing • Portage commercial • Portage salarial https://appli.nexoris.com/