Consultant en modélisation de risques LGD S3 (H/F)Objectif de la mission
Dans le cadre d’un nouveau programme notre client spécialisé dans le leasing souhaite refondre ses modèles de LGD stage 3 avec étude de l'intégration d'éléments forward looking.
Prestations demandées
La prestation consiste à assister l'équipe de modélisation dans la refonte de modèles LGD S3 IFRS9. Il s'agira de :
- Analyser les données disponibles dans les différents systèmes d'information et en contrôler la qualité (fiabilité, disponibilité en production) ;
- Construire et documenter les bases de modélisation en veillant à modulariser les programmes : périmètres, calcul de la LGD observée, extraction des prédicteurs ;
- Construire les modèles de LGD S3 en suivant les guidelines groupe et en consultant les experts risque / risques locaux ;
- Appliquer les tests de performance des modèles développés dans le respect des normes en usage ;
- Elaborer les documentations statistiques, opérationnelles et les expressions de besoin pour l’implémentation des modèles en production ;
- Assurer la recette de l'implémentation IT du modèle ;
- Contribuer à l’amélioration des outils et procédures en identifiant des dysfonctionnements et en étant force de proposition de nouvelles solutions ;
Années d’expérience : 6 à 9 ans
Expertises : Modélisation quantitative du risque de crédit, Modélisation LGD Stage 3 dans le cadre IFRS 9, Analyse, fiabilisation et contrôle qualité des données, Construction de bases de modélisation et calcul de la LGD observée, Tests de performance et validation des modèles, Documentation méthodologique et recette d’implémentation IT
Compétences requises :
Secteurs : Banque - Leasing
Métiers : Modélisation du risque de crédit, Risk Management, Analyse quantitative / data appliquée au risque, Provisionning / modèles de provisionnement, Implémentation et recette de modèle
Périmètre fonctionnel : Analyse et fiabilisation des données de risque, Construction des bases de modélisation LGD, Développement des modèles LGD Stage 3 IFRS 9
Réglementation : IFRS 9