Expert XVA Senior (Audit & Réglementaire)Nous recherchons un Expert XVA Senior afin d’accompagner une mission d’audit stratégique portant sur l’ensemble des ajustements XVA et leur dispositif de gouvernance.
Dans le cadre d’une revue approfondie des dispositifs liés aux XVA (CVA, DVA, FVA, MVA, KVA), vous interviendrez en appui direct de l’équipe d’audit afin d’apporter une expertise technique, réglementaire et méthodologique tout au long de la mission, avec une implication renforcée en phase de cadrage.
Rôle attendu :
• Contribuer au cadrage initial de la mission d’audit XVA : identification des enjeux, périmètre, risques majeurs et priorisation des travaux
• Analyser les méthodologies quantitatives de calcul des XVA (CVA, DVA, FVA, MVA, KVA) et évaluer leur robustesse
• Examiner les processus opérationnels associés (Front Office, Risk, Finance) et les contrôles en place
• Revoir le framework de risk monitoring et les indicateurs de suivi
• Évaluer l’architecture IT supportant les calculs XVA (chaînes de production, interfaces, contrôles)
• Analyser les modalités de calcul des RWA liées aux XVA et leur conformité réglementaire (Bâle III/IV, CRR/CRD, SA-CVA)
• Contribuer à la rédaction des constats et recommandations d’audit
• Participer activement aux réunions (réunions hebdomadaires, interviews métiers, rédaction de comptes rendus)
• Réaliser une session de formation approfondie à destination de l’équipe d’audit ainsi qu’une session synthétique pour une audience élargie
Un benchmark international des pratiques de marché sera attendu afin de positionner le dispositif existant par rapport aux standards des grandes banques internationales.
Compétences obligatoires :
• Expertise approfondie des XVA : CVA, DVA, FVA, MVA, KVA
• Solide maîtrise des exigences réglementaires : Bâle III/IV, CRR/CRD, SA-CVA
• Expérience significative en audit, revue indépendante, model validation ou contrôle des dispositifs XVA
• Compréhension des impacts RWA liés aux ajustements XVA
• Capacité à formaliser des recommandations structurées et exploitables
• Anglais courant (environnement international)
Seront appréciés :
• Expérience en cabinet de conseil / Big 4 ou inspection réglementaire
• Expérience en environnement international
• Capacité à animer des formations techniques auprès d’auditeurs
Le consultant devra être capable de challenger des équipes quantitatives tout en conservant une posture pédagogique et structurée.
• Démarrage : 30/03
• Durée : mission estimée à plus de 3 mois, fin prévisionnelle juillet
• Localisation : Île-de-France
• Organisation : mode hybride (présence sur site à définir avec l’équipe)
Coexya est un groupe français qui compte aujourd’hui plus de 800 collaborateurs. Après 20 ans de développement au sein du Groupe Sword, Coexya prend son envol et son indépendance tout en conservant ses expertises métiers et technologiques ! Notre offre “Extend” dédiée aux spécialistes freelances nous permets de proposer des missions et services dédiés. Nos valeurs : l’engagement, le respect et le partage.