Quant - Risk de crédit / Modélisateur IRBNotre client, une banque internationale, recherche un Quant Risk de Crédit / Modélisateur IRB (H/F) dans le cadre d'une longue mission.
Participation à la revue sur site par la BCE des modèles IRB récemment soumis, en particulier les modèles PD des banques.
- Collecte et préparation des données nécessaires aux modèles IRB
- Développement et calibration des modèles (PD, LGD, EAD)
- Réalisation de tests et de la validation des modèles
- Rédaction de la documentation associée
- Interaction avec les équipes internes pour répondre aux demandes de l’équipe d’inspection BCE
- Participation aux échanges lors de la revue sur site par la BCE
Profil et compétences recherchés
Consultant senior quantitatif ou modélisateur avec une solide expérience IRB, ayant déjà participé à des revues BCE.
Expertise en réglementation bancaire (CRR, IRB)
Connaissance approfondie des exigences de modélisation IRB
Maîtrise des outils de modélisation statistique (SAS, R, Python...)
Bonne compréhension des bases de données et manipulation de données massives
Anglais courant requis
Nexoris c'est le sourcing de compétences et le portage commercial de qualité au service des grands comptes, ESN, Cabinets de conseil et consultants indépendants. Nexoris est née en 2010 de la rencontre de deux consultants indépendants. Issus du secteur de la finance, ils font le constat suivant : le manque de transparence entre les intermédiaires de placement et les consultants indépendants. Ils décident de fonder une entreprise orientée et pensée pour faciliter la vie des indépendants et préserver leurs intérêts tout en proposant des services de qualité à leurs clients. Notre promesse : aider les grands comptes à mieux gérer leurs ressources externalisées en ayant un seul contact dédié pour la direction des achats et la comptabilité fournisseurs. Notre objectif est de les accompagner dans leur recherche de compétences spécifiques, en proposant des profils pertinents dans les meilleurs délais, grâce aux offres de sourcing et de portage commercial. Nexoris répond présente pour les consultants indépendants avec une palette de services dédiés et pensés pour eux. Vous êtes accompagné de A à Z par une équipe à taille humaine, réactive et animée par des valeurs communes (transparence, confiance et qualité). Nexoris est la référence sur la place du secteur financier. Nous avons depuis, élargi notre expertise historique à d'autres domaines : Industrie, Services, Transports… et sommes à présent implanté en Nouvelle-Aquitaine. Découvrez toutes les offres Nexoris : • Sourcing • Portage commercial • Portage salarial https://appli.nexoris.com/